第一次從深圳去香港可以選擇以下幾種方式：1. 乘坐地鐵：可以乘坐深圳地鐵前往福田口岸，然后通過香港邊檢，步行或乘坐香港地鐵繼續(xù)前往目的地。

這種方式方便快捷，適合單人或少人出行。

2. 乘坐巴士：可以選擇乘坐直達(dá)香港的巴士，例如KMB、CTB等。

這些巴士通常會在深圳各大商業(yè)區(qū)和口岸附近設(shè)有站點，乘坐方便。

但需要注意的是，由于邊境通關(guān)的原因，巴士可能會有一定的等待時間。

3. 乘坐船只：可以選擇乘坐深圳灣口岸的渡輪前往香港。

這種方式可以欣賞到美麗的海景，但需要注意的是，渡輪的班次和時間有限，需要提前查詢并安排好行程。

無論選擇哪種方式，第一次從深圳去香港前往香港時，需要攜帶有效的***件，如護(hù)照或居民***，并遵守邊境通關(guān)的規(guī)定和程序。

另外，還需要留意香港的交通規(guī)則和文化習(xí)慣，以確保旅行的順利和安全。